Artykuł przedstawia istotne trudności i wyzwania, przed którymi może stanąć bank podczas gromadzenia informacji o stratach i modelowania ryzyka operacyjnego. Autorka opracowania opisuje zakres ryzyka operacyjnego, następnie skupia się na zagadnieniach związanych z gromadzeniem danych o stratach - wskazuje na konieczność precyzyjnego określenia straty z tytułu ryzyka operacyjnego, a także porusza zagadnienia związane ze stratami powiązanymi ze sobą i stratami powstałymi na pograniczu różnych rodzajów ryzyka. Omawia kwestie dotyczące oczekiwanych i nieoczekiwanych strat. Podejmuje także temat podziału strat z tytułu ryzyka operacyjnego na klasy i obliczania wymogu kapitałowego w obrębie każdej z nich, jak również ostatecznej wartości wymogu kapitałowego dla banku. Na zakończenie porusza zagadnienie oceny funkcjonowania modelu i wskazuje kilka przydatnych do tego technik.

Słowa kluczowe: straty z tytułu ryzyka operacyjnego, oczekiwane i nieoczekiwane straty, modelowanie ryzyka operacyjnego.

  Grażyna Bancarewicz, Wybrane zagadnienia dotyczące strat i modelowania ryzyka operacyjnego w ramach zaawansowanej metody pomiaru (AMA) - plik pdf; (374 KB)