W artykule przedstawiono miary ryzyka wystąpienia efektu domina (zarażania) w systemie bankowym, którego transmisja odbywa się przez rynek międzybankowy. Zaprezentowano wyniki pomiary tego ryzyka w polskim systemie bankowym. Pokazano, jak przy pomocy bardzo ograniczonego zbioru dostępnych danych - wysokości lokat międzybankowych i informacji z bilansów i rachunków wyników banków - można otrzymywać w symulacji losowe straty wynikające z ryzyka rynkowego lub kredytowego, które mogą wywoływać lub wzmacniać efekt domina w systemie bankowym.

Słowa kluczowe: efekt domina, rynek międzybankowy.

  Grzegorz Hałaj, Contagion Effect in Banking System - Measures Based on Randomised Loss Scenarios (Efekt domina w systemie bankowym - miary oparte na losowych scenariuszach strat) - plik pdf; (746 KB)